STATA 시계열 데이터 분석, 2판

민인식 [저]

서울대학교 사회과학대학 경제학부 졸업

Texas A&M University 경제학과 대학원 졸업 (경제학 박사)

정보통신정책연구원 책임연구원

(현) 경희대학교 정경대학 경제학부 교수

최필선 [저]

서울대학교 사회과학대학 국제경제학과 및 동 대학원 졸업

Texas A&M University 경제학과 대학원 졸업 (경제학 박사)

예금보험공사 연구위원, 금융감독원 팀장

(현) 건국대학교 상경대학 국제무역학과 교수

목차

제1장｜시계열 데이터 관리

1.1 tscollap 명령어 

1.2 tsreport 명령어

1.3 tsappend 명령어

1.4 tsfill 명령어

1.5 Stata do file

제2장｜시계열 기초 통계분석

2.1 시계열 그래프

2.2 교차상관분석

      TIP 2.1 패널데이터에서 상관계수

2.3 자기상관계수

2.4 White Noise 검정

2.5 Stata do file

제3장｜Rolling 회귀분석

3.1 rolling 명령어

3.2 rollreg 명령어

3.3 패널데이터에서 rolling과 rollreg

      TIP 3.1 t 검정에서 rolling 활용

3.4 Stata do file 

제4장｜Fama-MacBeth 추정

4.1 Fama-MacBeth 2단계 추정 

4.2 STATA 실습

      TIP 4.1 merge의 종류

4.3 Stata do file 

제5장｜정적 모형과 동적 모형

5.1 유한시차 모형

5.2 자기회귀 모형 

5.3 ARDL 모형 

5.4 STATA 실습

5.5 Stata do file 

제6장｜시계열 평활

6.1 평활

6.2 이동평균 평활

6.3 지수평활

6.4 Holt-Winters 평활

6.5 Hodrick-Prescott 평활

6.6 STATA 실습

      TIP 6.1 frmttable 명령어

6.7 Stata do file 

제7장｜시계열의 비정상성

7.1 비정상적 시계열의 정의 

7.2 단위근 검정

7.3 공적분과 오차수정 모형

7.4 STATA 실습

7.5 Stata do file 

제8장｜ARIMA 모형

8.1 ARMA와 ARIMA 모형

8.2 ARMA 모형 추정과 예측

8.3 STATA 실습

8.4 Stata do file 

제9장｜시계열의 계절성

9.1 계절성을 고려한 모형설정

9.2 X-12 ARIMA

9.3 STATA 실습

9.4 Stata do file 

제10장｜ARCH and GARCH 모형

10.1 ARCH 모형

10.2 GARCH 모형

10.3 모형 추정과 예측

10.4 STATA 실습

10.5 Stata do file 

제11장｜VAR모형(1)

11.1 VAR모형 필요성과 모형설정

11.2 관련된 가설검정

11.3 예측과정

11.4 STATA 실습

11.5 Stata do file 

제12장｜VAR모형(2)

12.1 충격반응함수

12.2 분산분해

12.3 그랜저 인과관계

12.4 STATA 실습

      TIP 12.1 패널데이터에서 그랜저 검정

12.5 Stata do file 

제13장｜VEC 모형

13.1 VEC 모형설정

13.2 다변량 모형에서 공적분 검정

13.3 STATA 실습

13.4 Stata do file 

제14장｜패널모형에서 단위근과 공적분 검정

14.1 패널 단위근 검정

14.2 패널 공적분 검정

14.3 STATA 실습

14.4 Stata do file 

제15장｜패널 VAR 모형

15.1 패널 VAR 모형 설정과 추정

15.2 STATA 실습

15.3 Stata do file 

제16장｜거시 연립방정식 모형과 예측

16.1 단일 방정식 모형의 예측

16.2 연립방정식 모형의 예측: 시계열 데이터

16.3 연립방정식 모형의 예측: 패널 데이터

16.4 STATA 실습

      TIP 16.1 시계열 2개 모형 예측결과 비교

16.5 Stata do file 

참고문헌｜

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